듀레이션 뜻과 계산 방법
금리가 1%포인트만 움직여도, 듀레이션이 짧은 채권과 긴 채권의 가격 변동폭은 여덟 배 넘게 벌어질 수 있습니다. 듀레이션은 채권 가격이 금리 변화에 얼마나 민감하게 반응하는지 보여주는 숫자입니다. 이 글에서는 실제 숫자로 듀레이션을 끝까지 계산하고, 만기별로 얼마나 차이 나는지 비교합니다. ⚖️ 듀레이션 이것부터 확인 듀레이션은 채권 가격이 금리 변화에 얼마나 민감한지 보여주는 숫자로, 단위는 '년'입니다. 맥컬리 듀레이션을 (1+만기수익률)로 나누면 수정듀레이션이 되고, 여기에 금리 변동폭을 곱하면 가격 변동률을 추정할 수 있습니다. 표면금리가 낮을수록, 만기가 길수록 듀레이션은 커집니다. 이자 없이 할인 발행되는 무이표채는 듀레이션이 만기와 정확히 같습니다. 목차 듀레..
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2026. 10. 1. 15:42
